AQ5 - MATHEMATICAL FINANCE

insegnamento

ID:

AQ5

Tipo Insegnamento:

Opzionale

Durata (ore):

64

CFU:

SSD:

METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Url:

Dettaglio Insegnamento:

ECONOMICS AND BUSINESS/ECONOMICS Anno: 3

Dettaglio Insegnamento:

ECONOMICS AND BUSINESS/MANAGEMENT Anno: 3

Anno:

2024

Periodo di attività

Primo Semestre (09/09/2024 - 30/11/2024)

Obiettivi Formativi

Fornire le conoscenze chiave e gli strumenti quantitativi della moderna finanza matematica. La trattazione avverrà sia da un punto di vista analitico-descrittivo, sia da un punto di vista predittivo.

Prerequisiti

Matematica I e II (calcolo in una e più variabili, algebra lineare, ottimizzazione) e statistica. Nessun prerequisito in Finanza.

Metodi didattici

Lezioni, esercitazioni e tutorato. Incontri motivazionali (e a fini di stage) con professionisti.

Verifica Apprendimento

Lo studente verrà valutato sulla base dei punteggi individuali riportati nel seguente modo:
prova intermedia e prova finale, entrambe prove scritte e con ugual contributo all voto finale. Possibilità di tenere una relazione su progetto individuale o di gruppo, per un massimo di 3 punti bonus.

La struttura dell'esame è disegnata in modo da mettere alla prova la competenza, la comprensione e l'autonomia di giudizio da parte dello studente.

I quesiti consistono in domande a risposta multipla ed esercizi articolati sia pratici che teorici.

Il superamento dell'esame permetterà allo studente di proseguire con successo gli studi nella materia. Fornirà anche, a chi vorrà intraprendere una carriera professionale, una irrinunciabile base da applicare nei più diversi ambiti.

L'esame è superato quando la somma dei punti allo scritto è maggiore od uguale a 18.

Testi

Il programma del corso comprende alcuni argomenti che solitamente non vengono affrontati a Matematica Finanziaria di un Bachelor. Pertanto, il primo riferimento solo le slides e il materiale supplementare, che verranno forniti su Learn.

Si consiglia comunque il seguente testo come supporto parziale al corso, che è utile anche per chi intende prepararsi per il certificato CFA:

S.J. Garrett

An introduction to the Mathematics of Finance: a deterministic approach.
Second Edition, 2013.
BH Elsevier publisher

Contenuti

Tecniche e concetti fondamentali: valore temporale del denaro, prestiti e ammortizzazioni. Mercati dei bond. Struttura a termine spot e forward, descrizione analitica dei principali derivati su tasso. Problemi di pricing, bootstrapping. Immunizzazione. Mercato azionario: valutazione dei derivati, hedging e risk minimization in modelli ad albero per il sottostante.

Risultati di Apprendimento Attesi

Il corso è ideale per chi indende proseguire gli studi. Al tempo stesso, Mathematical Finance offre un ottimo know-how, direttamente spendibile in campo professionale. Infatti, i contenuti spaziano da un livello classico di base ad argomenti e strumenti più avanzati per fixed income e stock markets.
Knowledge and understanding: lo studente, che segue con profitto le lezioni e le attività pratiche del corso, saprà confrontarsi positivamente con un ampio numero di situazioni che richiedono l’utilizzo della matematica finanziaria.
Applying knowledge and understanding: lo studente, acquisendo le nozioni e soprattuto il metodo analitico, sarà capace di interpretare ed applicare i modelli appropriati.
Making judgements: lo studente acquisirà capacità analitiche e l’abilità di selezionare l’informazione necessaria per il problem-solving. Specificamente, oltre al problem-solving, verranno incoraggiati il pensiero critico e il self management.
Communication skills: al termine del corso, lo studente padroneggerà il linguaggio della matematica finanziaria a tutti i livelli. Attraverso le varie attività che verranno organizzate, compresi incontri con practitioners, lo studente metterà in pratica e svilupperà le sue competenze comunicative. Il tutto adattandosi al contesto.

Learning skills: il bagaglio di conoscenze acquisite durante il corso renderanno lo studente autonomo nell’adattamento alle varie problematiche di valutazione/gestione nello specifico caso di riferimento. Lo studente avrà sviluppato una solida consoscenza degli aspetti fondamentali della disciplina. Questo consentità di proseguire gli studi (master, laure magistrale) con successo e/o di intraprendere corsi di training professionale.