Laureato in Matematica presso l’ Università di Roma nel 1986, consegue il diploma di Ph.D. in Mathematics presso la Purdue University (U.S.A.) nel 1993.
Dal 1987 ad oggi è stato ricercatore presso l’ INSEAN di Roma, ricercatore universitario presso l’ Università di Roma I e quindi professore di II fascia in probabilità e statistica (MAT/06) presso le Università della Tuscia, di Chieti – Pescara e di L’Aquila.
E’ stato professore visitatore presso il Mathematics Department della Purdue University, presso il Dipartimento di Matematica dell’ Université du Maine – Le Mans e presso la Osaka University.
E’ stato professore a contratto presso l’Università di Roma – Tor Vergata e presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma.
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Interessi di ricerca: teoria dei processi stocastici, calcolo stocastico, modelli stocastici dei mercati finanziari, modelli di tassi di interesse, valutazione di titoli derivati, schemi di approssimazione di equazioni differenziali stocastiche.
Membro e/o responsabile locale di progetti GNAFA, INDAM, AMAMEF, MIUR.
Coorganizzatore dei convegni:
Workshop on Quantitative Finance edizioni I – XII special sessions in “MonteCarlo Probabilistic Methods 2000?,
Lectures on Mathematical Finance
Invito alla Finanza Matematica
ATTIVITA’ DIDATTICA
Docente per i corsi di Basic Algebra, Business Calculus e Calculus for Engineers, Analisi Matematica, Calcolo delle Probabilità, Processi stocastici, Metodi Matematici e Statistici”, Matematica Generale I, Ricerca Operativa, Fondamenti del mercato dei derivati, Modelli matematici dei mercati finanziari, Calcolo delle Probabilità e Statistica, Calcolo delle Probabilità per la Finanza.
Relatore di 28 tesi di laurea e di due tesi di dottorato. Membro del collegio dei docenti del dottorato in Matematica presso l’Università di L’Aquila.