Persona
Antonelli Fabio
Altro personale docente
Curriculum Vitae
Laureato in Matematica presso l’ Università di Roma nel 1986, consegue il diploma di Ph.D. in Mathematics presso la Purdue University (U.S.A.) nel 1993.
Dal 1987 ad oggi è stato ricercatore presso l’ INSEAN di Roma, ricercatore universitario presso l’ Università di Roma I e quindi professore di II fascia in probabilità e statistica (MAT/06) presso le Università della Tuscia, di Chieti – Pescara e di L’Aquila.
E’ stato professore visitatore presso il Mathematics Department della Purdue University, presso il Dipartimento di Matematica dell’ Université du Maine – Le Mans e presso la Osaka University.
E’ stato professore a contratto presso l’Università di Roma – Tor Vergata e presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma.
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Interessi di ricerca: teoria dei processi stocastici, calcolo stocastico, modelli stocastici dei mercati finanziari, modelli di tassi di interesse, valutazione di titoli derivati, schemi di approssimazione di equazioni differenziali stocastiche.
Membro e/o responsabile locale di progetti GNAFA, INDAM, AMAMEF, MIUR.
Coorganizzatore dei convegni:
Workshop on Quantitative Finance edizioni I – XII special sessions in “MonteCarlo Probabilistic Methods 2000?,
Lectures on Mathematical Finance
Invito alla Finanza Matematica
ATTIVITA’ DIDATTICA
Docente per i corsi di Basic Algebra, Business Calculus e Calculus for Engineers, Analisi Matematica, Calcolo delle Probabilità, Processi stocastici, Metodi Matematici e Statistici”, Matematica Generale I, Ricerca Operativa, Fondamenti del mercato dei derivati, Modelli matematici dei mercati finanziari, Calcolo delle Probabilità e Statistica, Calcolo delle Probabilità per la Finanza.
Relatore di 28 tesi di laurea e di due tesi di dottorato. Membro del collegio dei docenti del dottorato in Matematica presso l’Università di L’Aquila.
Dal 1987 ad oggi è stato ricercatore presso l’ INSEAN di Roma, ricercatore universitario presso l’ Università di Roma I e quindi professore di II fascia in probabilità e statistica (MAT/06) presso le Università della Tuscia, di Chieti – Pescara e di L’Aquila.
E’ stato professore visitatore presso il Mathematics Department della Purdue University, presso il Dipartimento di Matematica dell’ Université du Maine – Le Mans e presso la Osaka University.
E’ stato professore a contratto presso l’Università di Roma – Tor Vergata e presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma.
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Interessi di ricerca: teoria dei processi stocastici, calcolo stocastico, modelli stocastici dei mercati finanziari, modelli di tassi di interesse, valutazione di titoli derivati, schemi di approssimazione di equazioni differenziali stocastiche.
Membro e/o responsabile locale di progetti GNAFA, INDAM, AMAMEF, MIUR.
Coorganizzatore dei convegni:
Workshop on Quantitative Finance edizioni I – XII special sessions in “MonteCarlo Probabilistic Methods 2000?,
Lectures on Mathematical Finance
Invito alla Finanza Matematica
ATTIVITA’ DIDATTICA
Docente per i corsi di Basic Algebra, Business Calculus e Calculus for Engineers, Analisi Matematica, Calcolo delle Probabilità, Processi stocastici, Metodi Matematici e Statistici”, Matematica Generale I, Ricerca Operativa, Fondamenti del mercato dei derivati, Modelli matematici dei mercati finanziari, Calcolo delle Probabilità e Statistica, Calcolo delle Probabilità per la Finanza.
Relatore di 28 tesi di laurea e di due tesi di dottorato. Membro del collegio dei docenti del dottorato in Matematica presso l’Università di L’Aquila.
Insegnamenti offerta formativa corrente
M168 - PROBABILITY
Primo Semestre (09/09/2024 - 30/11/2024)
- 2024
Obbligatorio
Laurea Magistrale
6 CFU
48 ore
No Results Found